第八章　结算担保金制度

第三十七条　交易所实行结算担保金制度。结算担保金是指由结算会员依交易所规定缴存的，用于应对结算会员违约风险的共同担保资金。

第三十八条　结算担保金分为基础结算担保金和变动结算担保金。基础结算担保金是指结算会员参与交易所结算交割业务必须缴纳的最低结算担保金数额。变动结算担保金是指结算会员结算担保金中超出基础结算担保金的部分，随结算会员业务量的变化而调整。结算担保金应当以现金形式缴纳。

（一）各类结算会员的基础结算担保金为：交易结算会员人民币1000万元，全面结算会员人民币2000万元，特别结算会员人民币3000万元。结算会员在签署《中国金融期货交易所结算会员协议》后的5个交易日内，将基础结算担保金存入交易所结算担保金专用账户。

（二）交易所每季度最后一个交易日收市后，根据市场总体情况，确定全市场的结算担保金总额，通知结算会员其应当分担的结算担保金。

每个结算会员根据业务量按照比例分担结算担保金总额。结算会员应当分担的结算担保金＝结算担保金总额×（20％×该会员上一季度日均交易量/交易所上一季度日均交易量＋80％×该会员上一季度日均持仓量/交易所上一季度日均持仓量）。

结算会员应当分担的结算担保金数额与其基础结算担保金数额取大者，作为结算会员新季度应当缴纳的结算担保金数额。交易所在新季度开始的第5个交易日第一节结束后，通过银行将结算担保金余额的超出部分划至结算会员结算担保金专用账户，将需要补交的结算担保金从结算会员结算担保金专用账户中扣划。

结算会员需要补交结算担保金的，应当在新季度的第5个交易日前将补交数额存入其结算担保金专用账户。

（三）交易所可以根据市场风险情况调整结算担保金的收取时间以及结算担保金总额，并有权对个别结算会员提高结算担保金。

第三十九条　结算会员结算准备金小于零，且未能在规定时限内补足的，交易所采取强行平仓等措施后，结算准备金仍小于零，交易所先使用该违约结算会员的结算担保金补足，不足部分再按照比例使用其他结算会员缴纳的结算担保金。

其他结算会员分摊比例为其结算担保金余额占当前未使用结算担保金总额之比，分摊的金额以其缴纳的结算担保金为限。

第四十条　结算会员缴纳的结算担保金，依本办法第三十九条使用后，应于5个交易日内按照原缴纳标准，将需要补足的部分存至其结算担保金专用账户。交易所于第5个交易日第一节结束后通过银行从结算会员结算担保金专用账户中扣划。

第四十一条　结算会员未能按期缴纳、补足结算担保金的，按照《中国金融期货交易所违规违约处理办法》有关规定处理。

第四十二条　动用结算担保金后，交易所由此取得对违约会员的相应追偿权。

第九章 风险警示制度

第四十三条　交易所实行风险警示制度。交易所认为必要的，可以分别或者同时采取要求会员和客户报告情况、谈话提醒、书面警示、公开谴责、发布风险警示公告等措施中的一种或者多种，以警示和化解风险。

第四十四条　出现下列情形之一的，交易所有权约见指定的会员高管人员或者客户谈话提醒风险，或者要求会员或者客户报告情况：

（一）期货价格出现异常；

（二）会员或者客户交易异常；

（三）会员或者客户持仓异常；

（四）会员资金异常；

（五）会员或者客户涉嫌违规、违约；

（六）交易所接到涉及会员或者客户的投诉；

（七）会员涉及司法调查；

（八）交易所认定的其他情况。

第四十五条　交易所实施谈话提醒应当遵守下列要求：

（一）交易所发出书面通知，约见指定的会员高管人员或者客户谈话，客户应当由会员指定人员陪同；

（二）交易所安排谈话提醒时，应当将谈话时间、地点、要求等以书面形式提前一天通知会员；

（三）谈话对象确因特殊情况不能参加的，应当事先报告交易所，经交易所同意后可以书面委托有关人员代理；

（四）谈话对象应如实陈述、不得故意隐瞒事实；

（五）交易所工作人员应当对谈话的有关信息予以保密。

交易所要求会员或者客户报告情况的，有关报告方式和报告内容参照大户报告制度执行。

第四十六条　交易所通过情况报告和谈话，发现会员或者客户有违规嫌疑、交易头寸有较大风险的，有权对会员或者客户发出《风险警示函》。

第四十七条　发生下列情形之一的，交易所有权在指定媒体上对有关会员和客户进行公开谴责：

（一）不按照交易所要求报告情况和谈话的；

（二）故意隐瞒事实，瞒报、错报、漏报重要信息的；

（三）故意销毁违规违约证明材料,不配合交易所调查的;

（四）经查实存在欺诈客户行为的；

（五）经查实参与分仓和操纵市场的；

（六）交易所认定的其他违规行为。

交易所对相关会员或者客户进行公开谴责的同时，对其违规行为，按照《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。

第四十八条　发生下列情形之一的，交易所有权发出风险警示公告，向全体会员和客户警示风险：

（一）期货价格出现异常；

（二）期货价格和现货价格出现较大差距；

（三）会员或者客户涉嫌违规、违约；

（四）会员或者客户交易存在较大风险；

（五）交易所认定的其他情形。

第十章 附 则

第四十九条　违反本办法规定的，交易所按照本办法和《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。

第五十条　本办法由交易所负责解释。

第五十一条　本办法自2007年6月27日起实施。